"Dołączając do Milanu spełniłem jedno ze swoich marzeń. Teraz muszę udowodnić, że jestem wystarczająco dobry, żeby grać w tym klubie" - powiedział uradowany Francuz jednemu ze sportowych portali we Włoszech. O piłkarza tego lata starały się także inne kluby, m.in. grające w Premiership Arsenal Londyn i Everton. Media nazwały M'Baye "nowym Henrym", ze względu na styl gry podobny do tego prezentowanego przez jego o 18 lat starszego rodaka. Młody piłkarz ucieka jednak od takich porównań. "Nie wiem czy mamy coś wspólnego, nie lubię takich teorii. Henry to Henry, a Niang to Niang" - uciął napastnik. Posiadający obywatelstwo francuskie i senegalskie M'Baye dwukrotnie reprezentował "Trójkolorowych" w kadrze U-21. W barwach Caen rozegrał 30 meczów, w których zdobył pięć bramek.