Vallejo w minionym sezonie długo leczył kontuzję i wystąpił w zaledwie siedmiu meczach Realu Madryt. Strzelił w nich jednego gola. Środkowy obrońca najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w Wolverhampton Wanderers, drużynie, która miniony sezon zakończyła na siódmym miejscu w Premier League. "Królewscy" sprowadzili 22-letniego obrońcę latem 2015 roku, kiedy zapłacili za niego 5 mln euro Realowi Zaragoza. Sezon 2015/16 Vallejo spędził na wypożyczeniu właśnie w Zaragozie, a przez kolejny rok ogrywał się w niemieckim Eintrachcie Frankfurt. Latem Vallejo razem z reprezentacją Hiszpanii zdobył mistrzostwo Europy do lat 21. WG