Były gwiazdor "Kanonierów" związek małżeński z Claire zawarł w lipcu 2003 r. Owocem małżeńskiego pożycia jest 2,5 - roczna córeczka Tea. "Thierry jest niezwykle zasmucony z powodu rozpadu małżeństwa" - ogłosili prawnicy Henry'ego. "Jest zaniepokojony krokiem, na który zdobyli się z żoną, ale jednocześnie zamierza zachować z nią najlepsze jak to możliwe stosunki dla dobra córki, którą bardzo kocha" - dodali reprezentanci piłkarza. W imieniu Henry'ego zaprzeczyli doniesieniom bulwarowej prasy, że przeprowadzka do "Barcy" była spowodowana właśnie kłopotami małżeńskimi. "Jego przejście do Barcelony było spowodowane wyłącznie piłkarskimi względami" - zapewnili prawnicy i zaapelowali do mediów, by nie naruszały prywatności piłkarza.