Francuz wykorzystał przerwę zimową w ligowych rozgrywkach w USA na występy w Arsenalu Londyn. Występował w nim na zasadzie wypożyczenia. W siedmiu meczach zdobył trzy gole. W niedzielnym spotkaniu 34-letni Henry wspólnie z Kenny Cooperem zdobyli po dwie bramki, dzięki czemu ich zespół odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie (po dwóch porażkach). Wcześniej w Arsenalu Henry grał w latach 1999-2007, zdobył 226 goli i przyczynił się do dwóch tytułów mistrzowskich. Za zasługi wystawiono mu przed stadionem pomnik, który stoi w znakomitym towarzystwie innych znanych osobistości Arsenalu: przedwojennego trenera Herbarta Chapmana i byłego kapitana Tony'ego Adamsa.