Gray był asystentem byłego selekcjonera reprezentacji Anglii, Hoddle'a, w Southampton. Władze FC Southampton postanowiły, że poprowadzi piłkarzy tego klubu do końca bieżącego sezonu. Przypomnijmy tylko, że jednym z kandydatów na stanowisko trenera "Świętych" był Kevin Keegan, były selekcjoner reprezentacji Anglii.