"Moje małżeństwo z Lilianą znajduje się od roku w poważnym kryzysie. Podejmowaliśmy kilka razy próbę jego ratowania. Niestety, od dwóch tygodnie oboje wiemy, że nie ma przyszłości dla naszego związku" - powiedział mistrz świata z 1990 roku w wywiadzie dla "Bild am Sonntag". Matthaeus, obecnie selekcjoner reprezentacji Bułgarii, ma dwie córki z pierwszego małżeństwa z Sylvią oraz syna z drugiego związku ze szwajcarską modelką i gwiazdą telewizyjną Lolitą Moreną. Trzecią żoną Niemca była Serbka Marijana Kostic.