Jego druga żona i trójka z czworga dzieci są Amerykanami, natomiast Lemieux urodzony w Buckingham w prowincji Quebec przebywa w USA od 1989 roku, a od 2000 roku mieszka z rodziną w Phoenix. Jest jednym z ośmiu zawodników NHL, którzy wywalczyli Puchar Stanleya w barwach trzech różnych klubów. Jego 80 bramek uzyskanych w fazie play off to dziewiąty wynik na liście wszech czasów. Na lodowiskach NHL odnotował 1215 występów, zdobywając w nich 786 punktów, w tym 379 goli i 407 asyst; na ławce kar spędził 1777 minut. Po najcenniejsze trofeum w zawodowym hokeju sięgnął czterokrotnie: w 1986 roku z Montreal Canadiens, w 1995 z New Jersey Devils, w 1996 i 2000 roku z Colorado Avalanche. W 1995 roku zdobył Conn Smythe Trophy, nagrodę dla najbardziej wartościowego zawodnika rywalizacji o Puchar Stanleya.