Kiedy Henry grał mecz Ligi Mistrzów z Juventusem włamywacz dostał się do domu piłkarza i ukradł mienie na kwotę 36 500 dolarów. Skradziono cenne zegarki, płyty kompaktowe oraz skórzaną odzież. Gospodyni domowa piłkarza została związana i zakneblowana. Henry, gdy przybył do domu po meczu z Juve przeżył szok. Policja poleciła, aby jego koledzy z zespołu Sylvain Wiltord, Patrick Vieira, Robert Pires i Gilles Grimandi zaangażowali dodatkową ochronę domu. - Jeśli włamywacz wiedział, gdzie mieszka Pan Henry to z pewnością wie, gdzie mieszkają pozostałe gwiazdy Arsenalu - oświadczył londyński policjant.